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Modulbezeichnung (engl.):
Financial Risk Management (LE MMS 2.2-Financial Management) |
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Code: DFM 225 |
2V (2 Semesterwochenstunden) |
3 |
Studiensemester: 2 |
Pflichtfach: ja |
Arbeitssprache:
Englisch |
Prüfungsart:
Klausur
[letzte Änderung 10.12.2010]
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DFM 225 Management Sciences, Master, ASPO 01.10.2012
, 2. Semester, Pflichtfach
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Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 30 Veranstaltungsstunden (= 22.5 Zeitstunden). Der Gesamtumfang des Moduls beträgt bei 3 Creditpoints 90 Stunden (30 Std/ECTS). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 67.5 Stunden zur Verfügung.
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Empfohlene Voraussetzungen (Module):
Keine.
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Als Vorkenntnis empfohlen für Module:
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Modulverantwortung:
Prof. Dr. Matthias Gröhl |
Dozent/innen: Prof. Dr. Matthias Gröhl
[letzte Änderung 10.12.2010]
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Lernziele:
Anwendung von Techniken der finanziellen Risikosteuerung Formen der Zins- und Währungssicherung kennen und anwenden können
[letzte Änderung 10.12.2010]
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Inhalt:
• Allgemeines Finanzrisikomanagement • Optionen und Futures • Financial Swaps, Caps, Floors, Collars • Forward Rate Agreements
[letzte Änderung 10.12.2010]
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Weitere Lehrmethoden und Medien:
Vorlesung mit Fallstudien, Übungen und Rechercheaufträgen.
[letzte Änderung 10.12.2010]
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Literatur:
• Brealy, R. A./Myers, S. C.: Principles of Corporate Finance, aktuelle Auflage, Boston • Ehrmann, H.: Risikomanagement, Ludwigshafen 2005. • Eller, R.: Derivative Instrumente – Überblick, Strategien, Tendenzen, in: Handbuch derivativer Instrumente, Hrsg. R. Eller, Stuttgart 1996, S. 4–38. • Eller, R.: Zinsswaps – Produktbeschreibung, Pricing und Bewertung, in: Handbuch derivativer Instrumente, Hrsg. R. Eller, Stuttgart 1996, S. 401–418 Erne, R.: Unternehmenskredite mit Derivaten optimieren, Köln 1997 • Hull, J. C.: Options, Futures and other Derivatives, 6. Aufl., New Jersey 2006
[letzte Änderung 10.12.2010]
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